بررسی رابطه بین قیمت جهانی طلا و نفت خام در دوره زمانی 2011-1994

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد
author مجید فرزامفر
adviser علی اکبر ناجی میدانی محمدعلی فلاحی
Number of pages: First 15 pages
publication year 1391

abstract

در این تحقیق رابطه بین قیمت جهانی طلا با قیمت جهانی نفت خام در دوره زمانی آوریل 1994 تا آوریل 2011 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از الگوی تصحیح خطای برداری vecm با دو متغیر کنترلی شاخص گسترده دلار آمریکا و شاخص سهام جهانی استفاده می شود. نتایج برآورد الگوی پویای بلند مدت وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را بین متغیرهای مدل نشان می دهد. بر اساس الگوی بلندمدت، قیمت نفت تاثیر مثبت و معنی داری بر قیمت طلا دارد، بنابراین افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت طلا می شود. همچنین نتایج گویای آن است که در تابع قیمت طلا، افزایش در شاخص قیمت سهام و شاخص دلار آمریکا باعث کاهش قیمت طلا می شود. در الگوی کوتاه مدت، ضریب جمله تصحیح خطا در تابع کوتاه مدت نشان از کُندی سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به تعادل بلند مدت دارد. نتایج واکنش به ضربه نشان از آن دارد که یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت باعث افزایش قیمت طلا شده و این افزایش در دوره های بعد با نرخی کاهنده باقی می ماند. نتایج تجزیه واریانس هم نشان داد که در همه دوره ها شاخص قیمت طلا، بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی خود دارد. اما در طول زمان، سهم قیمت نفت در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت طلا افزایش می یابد و بیش از سهم دو متغیر دیگر (شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت دلار) است. نتایج آزمون علیت به روش تودا و یاماموتو نشان دهنده ی این است که یک رابطه علّی یک طرفه از سمت قیمت نفت خام به قیمت جهانی طلا وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت افزایش قیمت نفت محرک افزایش قیمت جهانی طلا است. واژگان کلیدی: الگوی تصحیح خطای برداری، قیمت جهانی طلا، قیمت جهانی نفت خام، تابع واکنش به ضربه، تجزیه واریانس، روش تودا و یاماموتو.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی رابطه علی قیمت جهانی نفت خام، نرخ ارز دلار و قیمت جهانی طلا

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین متغیرهای قیمت نفت خام، نرخ دلار و قیمت جهانی طلا طی دوره 1995:1 تا 2012:5 با استفاده از رویکرد خود توضیح برداری (var) پرداخته است. . نتایج آزمون علیت گرنجر متغیرها حاکی از برقراری رابطه علیت معنی دار یکطرفه از سمت قیمت طلا به نرخ ارز می باشد. آزمون علیت گرنجر حاصل از برآورد مدل خودتوضیح برداری نیز شواهدی از برقراری یک رابطه علیت از سمت بازار نفت به نرخ ارز را ...

15 صفحه اول

بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015

در بین حاملهای انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بسیار پررنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرفکننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشینهای آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژهای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک‌طرف موجب تغییر رتبهبندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابس...

full text

بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای قیمت نفت‌خام، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالی طلا طی دوره 4Q1391- 1Q1374 با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (svecm) می‌پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنا داری 99 درصد، می‌باشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان می‌دهد که شوک قی...

full text

نوسانات قیمت طلا و رایطه آن با بازار نفت خام

full text

شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت...

full text

چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و ایران و قیمت جهانی نفت خام و تقاضای آن در سال‌های 2010 و 2011

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 8/4 درصدی را تجربه می‌کند که نسبت به افت شدید 6/0- درصدی آن در سال 2009 جهش قابل توجهی است. به علاوه، با افزایش قیمت نفت در سال 2010 و افزایش تقاضای مصرفی، سایر شاخص‌های اقتصادی جهان همچون حجم تجارت جهان با افزایش مواجه می‌شود. این در حالی است که کشورهای منطقه مناپ (شامل 40 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی) در سال2010 میلادی با رشد اقتصا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد

Keywords

الگوی تصحیح خطای برداری قیمت جهانی طلا قیمت جهانی نفت خام تابع واکنش به ضربه

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com